Риск передачи сигналов BestX
Эта оценка является мерой автокорреляции цен исполнения отдельных дочерних ордеров с базовым рынком и находится в пределах от 1 до +1. Чем выше число, тем выше относительный риск передачи трейдинг сигналов.
Оценка BestX Signaling
Эта метрика представляет собой форму отношения Шарпа, оцениваемого в окне выполнения, и может рассматриваться как форма отношения «сигнал / шум».
Высокое число BestX Signaling Score указывает на то, что степень участия заказа была слишком высокой по сравнению с базовым рынком, т. Е. Рынок плохо переваривал заказ, что могло привести к утечке информации. Как и в случае с BestX Signaling Score, его лучше всего использовать как средство относительного сравнения сделок.
Скорость заполнения
Среднее время в секундах, затраченное алгоритмом на заполнение условного эквивалента 1 млн долларов США.
Положение заполнения и положение после заполнения
Позиция исполнения рассчитывается путем измерения достигнутых исполнений по всем наблюдаемым тикам в наших потоках рыночных данных за период, когда алгоритм был активен. Это обеспечивает оценку позиции заполнения, где наилучшее возможное заполнение будет иметь рейтинг 100, а худшее — 1, а окончательная оценка будет условным средневзвешенным значением отдельных заполнений.
Позиция после заполнения принимает те же самые заполнения и вместо этого сравнивает их с потоками рыночных данных для временного окна после завершения алгоритма (так, если алгоритм работал в течение 1 часа, после заполнения будет в течение следующих 1 часа — периоды времени всегда будут такой же).